Fiel al estilo que ha plasmado en obras anteriores, la forma de narrar es fragmentada; la novela posee un ritmo rápido, trepidante, con saltos de escenarios y de épocas y con enigmas que deben resolverse. Además, también puede verse un gran trabajo en la forma: combinación de voces narrativas, oralidad y distintos discursos como cartas o diarios.
Debido a la multiplicidad de líneas narrativas presentes en La procesión infinita, este texto se centrará sólo en las referencias a las secuelas de la dictadura de Alberto Fujimori, que gobernó Perú la última década del siglo XX. La elección se debe a que en esta novela, como ya había hecho Trelles Paz en su obra anterior Bioy, el contexto de la historia peruana reciente marca a sus personajes de manera notable.
Aunque en esta historia la dictadura de Fujimori ha terminado, en varias ocasiones se señala que no se ha ido, que es infinita, como alude el título. Elementos como el dolor, el duelo y la culpa son fundamentales para los personajes principales: Diego y Francisco, quienes describen a su país como “descompuesto”. Ambos vivieron, con plena conciencia, el gobierno de Fujimori y tuvieron que dejar su país porque “la dictadura no se iba a ir nunca”, es decir “terminó pero no se fue”. Los dos se exilian porque “estábamos en el Perú de los muertos y los coches Bomba y si uno desaparecía era probable que no volviera” (p. 82). Sin embargo, a lo largo de la novela el lector observa que ni Diego en París ni Francisco en Londres pudieron escapar de su pasado.